Tác động của tốc độ tăng trưởng tín dụng đến rủi ro thanh khoản: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục đích của bài nghiên cứu này nhằm tìm ra tác động của tăng trưởng tín dụng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng các dữ liệu từ báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của 27 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2021. Bằng các phương pháp nghiên cứu định lượng như: hồi quy dữ liệu bảng Pooled OLS, FEM, REM, GLS và phương pháp hồi quy hai bước GMM, kết quả nghiên cứu từ mô hình hồi quy cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng tác động cùng chiều đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Ngoài ra, các biến kiểm soát như: khả năng sinh lời từ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu cũng tác động cùng chiều đến rủi ro thanh khoản. Bên cạnh đó, một số biến như: quy mô ngân hàng và khả năng sinh lời từ tổng tài sản lại có tác động ngược chiều đến rủi ro thanh khoản. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách đưa ra những chính sách về tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong tương lai để hạn chế rủi ro thanh khoản.